TradersEdgeSystems Kombination DMI und Moving Average Für einen Artikel EURUSD Handelssystem Original von Rombout Kerstens AIQ-Code von Richard Denning Traders Studio-Code von Richard Denning Der AIQ Code für den Trend drei Systeme aus dem Artikel folgen, ldquoCombining DMA und Verschieben von AveragehellipTrading Systemrdquo von Rombout Kerstens, Wird unten gezeigt. In dem Artikel, wendet der Autor die Systeme auf einem Binnenmarkt, der EURUSD Forex-Paar. Ich beschloss, die Systeme auf Lager mit der Russell 1000-Liste zu versuchen. Die vom Autor vorgeschlagenen Systeme beinhalten nicht einen Sortieralgorithmus, um Trades auszuwählen, wenn es mehr Trades gibt, als wir jeden Tag annehmen können, basierend auf unseren Kapitalisierungs - und Positionsgrößenregeln. Für diesen Zweck habe ich den Code für den AIQ-relativen Stärkeindikator hinzugefügt. Ich verwendete eine Testperiode von 6011990 bis 61209 und fokussierte die Tests auf dem kombinierten DMI und MA System. Die ersten Tests für den Handel lang nur zeigte, dass der Drawdown von mehr als 57 und Handelskurzschluss nur zeigte einen vollständigen Verlust des ursprünglichen Kapitals für die Testperiode. Aufgrund dieser Probleme, fügte ich einen Markt-Timing-Filter, der nur lange, wenn die SampP 500 Index über seine 250 Tage gleitenden Durchschnitt und kurz, nur wenn unter diesem Durchschnitt. Untertitel für Abbildung 1: Abbildung 1. Ich zeige die Eigenkapitalkurve (blaue Linie) mit den authorrsquos-Parametern, wobei der Markt-Timing-Filter nur lange Handel hat. Die durchschnittliche Rendite des Systems übertraf deutlich den SampP 500-Index (SPX), die rote Linie in Abbildung 1. Die kurze Seite, auch mit dem Markt-Timing-Filter, funktionierte nicht, das gesamte ursprüngliche Kapital zu verlieren. AIQ EDS-Code für die Kombination DMI und Moving Average für EURUSD Handelssystem: (Rechtsklick und wählen Sie quotSAVE FILE ASquot ODER quotSAVE LINK ASquot) MADMI. EDS Traders Studio Version: Der TradersStudio Code für DMI und gleitende Durchschnitt Handelssystem und die damit verbundenen Funktionen in Der Artikel, ldquoCombining DMI und Moving AveragehellipTrading Systemrdquo von Rombout Kerstens, wird unten gezeigt. Die codierte Version, die ich geliefert habe, ist wirklich drei Systeme in einem mit einer Eingangsvariablen namens ldquosysTyperdquo, die festlegt, welches System ausgeführt wird. Die Erläuterung der Einstellungen befindet sich am Anfang des Codes für das System. Anstatt nur den autoritären Test auf dem Binnenmarkt zu wiederholen, habe ich ein Portfolio von 38 der aktiv gehandelten Full-Futures-Kontrakte angelegt. Ich benutzte Pinnacle-zurück eingestellte Daten (nur Tagessitz) für die folgenden Symbole: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. lief ich zuerst das Portfolio von 1990 Bis 2009 mit den Parametern der Autor für die Forex-Paar EURUSD verwendet, aber die Ergebnisse waren nicht besonders gut. Ich lief dann Optimierungen auf jedem System, um die robustesten Bereich für die Parameter zu bestimmen. Für das gleitende durchschnittliche System erwies sich dies als zwischen 30 und 80 Tagen (siehe Abbildung 1) und für das DMI-System erwies sich dies von 18 auf 26 (siehe Abbildung 2). Für das kombinierte System, in Abbildung 3. Ich zeige die dreidimensionale Darstellung der beiden Parameter gegen den Nettogewinn. Mit dem Parametersatz 28, 35, 3 profitierte das kombinierte System auf 71 Märkten. Beschriftungen für Abbildungen: Abbildung 1: Optimierung der Parameter Graph von gleitenden Durchschnitt Länge im Vergleich zu Netto-Gewinn für ein Portfolio von 38 Futures-Kontrakte für den Zeitraum von 5.301.990 bis 6092009. Abbildung 2. Parameteroptimierung Graph von DMI Länge im Vergleich zu Netto-Gewinn für ein Portfolio von 38 Futures Verträge für den Zeitraum von 5.301.990 bis 6092009. Abbildung 3. dreidimensionale grafische Darstellung des kombinierten Systems sowohl den gleitenden Durchschnitt und die DMI-Parameteroptimierung im Vergleich zu netto-Gewinn für ein Portfolio von 38 Futures-Kontrakte für den Zeitraum von 5.301.990 bis 6092009. Traders Studio-Code verwenden DMI und MA für EURUSD Handelssystem für die Kombination: DMIMA System. zipFewer Handel, bessere Ergebnisse Die Kombination von DMI und gleitende Durchschnitt ist für ein EurUsd Trading System von Rombout Kerstens Hier ist eine einfache Trendfolgesystem, in dem Gewinne in einer relativ kleinen Zahl von lukrativen realisiert werden Gewerben. In einer Welt, in der wir mit Informationen überschwemmt sind, ist es für Investoren praktisch unmöglich, die Daten auszuwählen, die sie benötigen. Ein auf technischer Analyse beruhendes Handelssystem setzt voraus, dass alle verfügbaren Daten in der Preisentwicklung verarbeitet wurden. Auf der Grundlage dieser Analyse trifft das System seine Entscheidungen. Unzählige Informationen wurden über technische Analysen und den Systemhandel geschrieben, was bedeutet, dass das Scannen der Daten, um eine Technik auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht, in einer langwierigen Suche enden könnte. Mein Rat Start einfache mdash itrsquoll erhalten kompliziert bald genug. Systemhandel, Vor - und Nachteile Häufig wählen Investoren unterschiedlich aus der Vielzahl der verfügbaren Indikatoren aus und tauschen Impulsgeber, manchmal sogar während einer Position, allzu oft zu Enttäuschungen aus. Daher ist es höchste Zeit für einen disziplinierten und systematischen Ansatz. Eine effektive technische Strategie schlägt vor, objektive Einstiegspunkte, so dass Sie Ihre Emotionen während einer Position mdash zur Verfügung gestellt zu lösen, natürlich, Sie haben genug Vertrauen in Ihr Trading-System, um seine erfolgreiche Anwendung zu gewährleisten. Der Systemhandel hat auch seine Nachteile. Manchmal wird das System Positionen einnehmen, die dem vorherrschenden Marktklima zuwiderlaufen. Selbst die gehärtetesten Systemhändler werden es schwer finden, dazwischen zu intervenieren. Moral kann auch durch eine Reihe von Verlusten untergraben werden. Fünf aufeinander folgende verlierende Trades können eine Quelle von erheblicher Frustration nicht nur finanziell, sondern auch intellektuell. Es ist diese Momente, die Disziplin verlangen, um den Kurs zu bleiben. In diesen Tagen investieren nicht viele Investoren in nur ein paar Fonds die Bedeutung der Ausbreitung von Risiken ist jetzt weithin anerkannt. Dieses Prinzip ist nicht weniger entscheidend für den Systemhandel. Platzieren Sie alle Ihre Eier in einem Korb ist nicht ratsam, so können Sie mehrere Systeme verwenden. Dabei kann nicht nur ein System für andere Verluste ausgleichen, sondern auch das Risiko verringern, für schlechte Entscheidungen teuer bezahlen zu müssen. Abbildung 1: gleitende Mittelwerte und dmi-Signale. Der untere Abschnitt ldquorhkMADMI (30,14) rdquo enthält Signale von kombinierten Indikatoren. Die Signale a, b, c und d sind zusammengesetzte Signale gemß den Regeln. Die anderen Signalpfeile sind falsche Bewegungen von einem Indikator, die nicht durch den anderen bestätigt werden. Das Hinzufügen eines zusätzlichen Indikators reduziert die Anzahl der Trades. Fortsetzung in der August-Ausgabe der Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der August 2009 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2009, Technische Analyse, Inc. In Binäre Tribune8217s Forex Trading Guide haben wir Sie mit der Average Directional Movement Index. Das Parabolic SAR und eine sehr leicht zu erfassende Handelsstrategie, die die beiden kombiniert. In dem Artikel 8220Forex Trading-Strategie kombiniert Moving Average Convergence Divergence und Parabolic SAR 8221 präsentierten wir Ihnen ein alternatives tragfähiges Handelssystem. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie den Average Directional Movement Index mit Exponential Moving Averages kombinieren können, um eine noch einfach zu bedienende und zuverlässige Strategie zu erstellen. Es kann auf einem täglichen Zeitrahmen oder kleiner verwendet werden, obwohl der erstere bessere Ergebnisse liefern kann. Es umfasst die Kombination von zwei EMAs 8211 eine 3-Periode und eine 10-Periode, gepaart mit einem 14-Perioden Average Directional Movement Index mit positiven und negativen Richtungsindikatoren (DI und - DI). Die Logik hinter dieser Strategie ist einfach. Weil gleitende mittlere Crossover als Signalgeneratoren nur in Trendmärkten wirksam sind, verwenden wir den ADX, um die Stärke des trend8217s zu bestimmen. Wenn der durchschnittliche Richtungsbewegungsindex das Vorhandensein eines starken Trends zeigt (ADX ist oberhalb des Bereichs von 20-25), können Sie entsprechend den EMA-Übergangssignalen eingreifen. Ein - und Ausfahrtspunkte sind recht einfach. Ein Kauf-Setup wird präsentiert, wenn die 3-Perioden-EMA die 10-Perioden-EMA von unten kreuzt und weiter steigt, während die DI-Linie oberhalb der - DI-Linie liegt und die ADX-Linie über dem 25-Pegel liegt. Umgekehrt wird ein kurzer Aufbau erzeugt, wenn die 3-Phasen-EMA die 10-Perioden-EMA von oben kreuzt und weiter sinkt, wobei die - DI-Leitung oberhalb der DI-Leitung liegt und die ADX-Leitung wieder über dem Niveau von 25 liegt In dem Muster, sollten Sie darauf warten, dass der ADX beim Eintritt in den Handel auf einen steigenden Trend stößt, nicht nur, damit er über 25 liegt. Das Ausgangssignal wird erzeugt, wenn die 3-Perioden-EMA die 10-Perioden-EMA durchquert . Alternativ können Sie einen Endanschlag verwenden, basierend auf einem prozentualen oder absoluten Pip-Wert. Schauen Sie sich das folgende Beispiel an. Wie Sie auf dem obigen Beispiel sehen können, war der EMA-Crossover bei (1) zu diesem Zeitpunkt nicht besonders geeignet, da ADX rückläufig war. Stattdessen könnten Sie warten, um zu sehen, wie sich die Marktbewegung nach dem Crossover fortsetzen würde. Ein Stiertakt entwickelte sich und wir konnten bei (2) eintreten. An dem Punkt ADX war auf dem Vormarsch und überschritten das Niveau von 25. Wir beenden bei der bärischen Crossover bei (3) und verzichten auf kurz, weil wir unsicher sind, ob eine Bären-Trend entwickeln würde (immer verzichten auf einen Trend, solange solange Nachweis einer Trendumkehr ist vorhanden). Der Markt machte einen Pullback und der nächste bullish Crossover war bei (4). Allerdings war es wieder nicht unterstützt von ADX, die Flatlined wenig unterhalb der 25-Ebene und so entscheiden wir uns zu geben, wenn es Follow-Through-Kauf und der Indikator beschleunigt über 25, die es getan hat. Wir betreten wieder lang und verlassen den (6) Crossover. Obgleich es eine kleine Überkreuzung war, würde es gerade in Echtzeit ein Austrittssignal erzeugt haben, es sei denn, du hättest einen breiten, nachlaufenden Stopp benutzt. Wie auch immer, auch wenn Sie Ihre Position verlassen haben, könnten Sie wieder rechts nach dem sofortigen bullish Crossover, am Ende der riesigen Stier Trendbar, und verlassen Sie die lange Position bei (7). Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmärkten Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. 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